ابزار مالی

ماشین حساب Pivot Points

 پیوت (Pivot Points) چیست؟

یکی از اصلی‌ترین اهداف هر تحلیل گر بازار فارکس در  تحلیل تکنیکال  بازار مالی، تشخیص نقاط بازگشت قیمت است.

در واقع اگر فردی به این سطح از مهارت تحلیلی برسد، مانند یافتن جام مقدس در معامله‌گری خواهد بود؛ اما بر اساس پژوهش‌های انجام شده، تلاش برای تعیین دقیق نقاط کف و سقف (نواحی بازگشت قیمت) یا به عبارتی زمان‌بندی بازار، تاکنون بی‌فایده بوده است.

با این حال، برخی ابزار تحلیل نموداری در این زمینه عملکرد قابل اطمینانی دارند. پیوت در تحلیل تکنیکال، یکی از پرکاربردترین ابزار بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت می‌باشد.

به بیان ساده، نقاط چرخش قیمت در نمودار پیوت نامیده می‌شود

پیوت ها  بر اساس ماهیت به دو گونه قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار، دو دسته ماژور و مینور را شامل می‌شوند.

در این پست و با توجه به ماشین حساب پیوت پوینت که برای استفاده قرار داده ایم اگر تصمیم به معامله دارید حتما موارد زیر را به خوبی رعایت کنید.

1- وقتی که قیمت یک جفت ارزی یا دارایی در منطقه ای بالاتر از پیوت حرکت کند نتیجه این خواهد بود که یک روند صعودی را شاهد هستیم پس باید به دنبال سیگنالهای ورود در جهت خرید باشیم و از سیگنال های فروش چشم پوشی کنیم .

2- اگر قیمت یک جفت ارزی در پایین تر از نقطه پیوت حرکت کند پس نتیجه نشان از یک روند نزولی است .

پس باید از سیگنالهای خرید چشم پوشی کنیم و به دنبال سیگنالهای فروش در بازار فارکس باشیم .

3- در محاسبه  Pivot Points   برای شما 4 سطح نمایش داده میشود.

S1 تا S4 برای نقاط حمایت و R1 تا R4 برای نقاط مقاومت که بسیار مهم و با ارزش هستند.

4- در نقاط مشخص شده  Pivot Points  ممکن است باعث شود که روند معکوس شود و البته میتوانند هم تایید کننده روند فعلی بازار نیز باشند.

تصور کنید که قیمت در حال نزول است و پایینتر از S1 درحال حرکت است پس روند نزولی را تایید خواهد کرد و نشان دهنده این است که احتمالا قیمت تا S2 به نزول ادامه دهد .

فرمول محاسبه نقاط پیوت

به تصویر زیر دقت کنید ما در آن فرمون محاسبه دقیق نقاط پیوت را برای شما نمایش داده ایم.

آنچه باید  به آن توجه داشته باشید این است که شما با استفاده از قویترین اندیکاتور  Pivot Points   برای متاتریدر 4 یا  اندیکاتور  Pivot Points mt5 برای متاتریدر 5 نیازی به محاسبه دستی این نقاط ندارید و این اندیکاتور فارکس آنرا برای شما محاسبه میکند اما بازهم دانستن این فرمول خالی از لطف نیست  .

در این فرمول فوق :

بالا (High) نشان دهنده بالاترین قیمت ثبت شده در روز قبل است.

پایین (Low) نشان دهنده پایین ترین قیمت ثبت شده در روز قبل است.

بسته شدن (Close) نشان دهنده قیمت تمام شده یا بسته شده روز قبل است.

نقاط پیوت را چگونه محاسبه کنیم؟ محاسبه پیوت پایه (PP)

در زیر، فرمول محاسبه سطح پیوت پوینت پایه را مشاهده می کنید.

3 / (High + Low + Close) = (PP) پیوت پایه

محاسبه پیوت های R1، R2، S1، S2

حال که نحوه محاسبه پیوت پایه (PP) را یاد گرفتیم می توانیم  سطوح پیوت R1، R2، S1، S2 را به شرح زیر محاسبه کنیم.

R1 = (2*PP) – Low (مقاومت اول)

R2 = PP + (High – Low) (مقاومت دوم)

S1 = (2*PP) – High (حمایت اول)

S2 = PP – (High – Low) (حمایت دوم)

محاسبه سطوح پیوت R3 و S3

R3 = High + 2*(PP – Low) (مقاومت سوم)

S3 = Low – 2*(High – PP) (حمایت سوم)

همانطور که مشاهده می کنید در محاسبه همه سطوح پیوت، مقدار پیوت پایه (PP) وجود دارد. به این دلیل است که سطح پیوت پایه برای همه نقاط پیوت، حیاتی است. به این خاطر، باییستی در هنگام محاسبه سطح پیوت پایه (PP) دقت کافی را داشته باشید.

بنابراین، اگر این سطح را اشتباه محاسبه کنید سایر محاسبات نیز معتبر نخواهند بود. این بحث محاسباتی را بیشتر ادامه نمیدهیم چرا که همانطور که گفتیم قویترین اندیکاتور  Pivot Points mt4 این موارد را به خوبی برای شما محاسبه خواهد کرد. اگر تمایل به محاسبه دستی دارید میتوانید از فرمول بالا برای این مورد استفاده کنید.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

انواع نقاط پیوت (Pivot Points)

پیوت پوینت ها انواع مختلفی دارند در ادامه به 5 نوع از محبوب ترین پیوت پوینت ها می پردازیم.

البته ما در اندیکاتور نوع دیگری را نیز قرار داده ایم اما آنچه برای ما اهمیت بیشتری دارد. همین 5 نوع میباشد که میتوانید توضیحات هر کدام را به همراه کاربرد در ادامه مشاهده کنید.

پیوت پوینت استاندارد (Standard)

یکی از پیوت پوینت های اولیه که معامله گران روزانه از آن استفاده می کنند، پیوت پوینت استاندارد است.

معامله گران ابتدا با یک پیوت پونت پایه (PP) شروع می کنند. که میانگینی از بالاترین، پایین ترین و آخرین قیمت بازه زمانی قبل می باشد.

در پیوت پوینت استاندارد، PP، R1، R2، S1، S2 بصورت معمول محاسبه می شوند.

3 / (High + Low + Close) = (PP) پیوت پایه

R1 = (2*PP) – Low (مقاومت اول)

R2 = PP + (High – Low) (مقاومت دوم)

S1 = (2*PP) – High (حمایت اول)

S2 = PP – (High – Low) (حمایت دوم)

پیوت پوینت فیبوناچی Fibonacci Pivot

پیوت پوینت فیبوناچی تقریبا محبوب ترین نوع پیوت پوینت است.

سطوح فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی بازگشتی بطور گسترده در فارکس و همین طور در بازار سهام مورد استفاده قرار می گیرد. سطوح اصلی فیبوناچی که اغلب معامله گران آن را رصد می کنند، سطوح بازگشتی 38.2% و 61.8% می باشد.

در زیر، نحوه محاسبه پیوت پوینت فیبوناچی را مشاهده می کنید.

3 / (High + Low + Close) =PP

S1 = PP – {0.382 * (High – Low)}

S2 = PP – {0.618 * (High – Low)}

R1 = PP + {0.382 * (High – Low)}

R2 = PP + {0.618 * (High – Low)}

R3 = PP + {1 * (High – Low)}

پیوت پوینت Woodie

در این نوع پیوت پوینت، آخرین قیمت (Close) دارای وزن بیشتری می باشد.

فرمول پیوت پیونت Woodie جهت تعیین سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر می باشد.

R2 = PP + (High – Low)

R1 = (2 X PP) – Low

PP = (High + Low) + (2 x Closing Price) / 4

S1 = (2 X PP) – High

S2 = PP – (High + Low)

 پیوت پوینت کاماریلا (Camarilla)

نیک اسکات (Nick Scott)، این نوع پیوت را در دهه 1980 ابداع کرد. برخلاف پیوت Woodie که دارای 2 سطح حمایت و 2 سطح مقاومت است این پیوت پوینت، دارای 4 سطح حمایت و 4 سطح مقاومت می باشد.

پیوت کماریلا در فارکس زیاد شناخته شده نیست اما باید گفت یکی از با ارزش ترین انواع پیوت میباشد . محاسبات کاماریلا به شرح زیر است.

R4 = Closing + ((High -Low) x 1.5000)

R3 = Closing + ((High -Low) x 1.2500)

R2 = Closing + ((High -Low) x 1.1666)

R1 = Closing + ((High -Low) x 1.0833)

PP = (High + Low + Closing) / 3

S1 = Closing – ((High -Low) x 1.0833)

S2 = Closing – ((High -Low) x 1.1666)

S3 = Closing – ((High -Low) x 1.2500)

S4 = Closing – ((High-Low) x 1.5000)

پیوت پوینت دیمارک (Demark)

در این پیوت پوینت، قیمت های اولین (Open) و آخرین (Close) دارای روابط متمایزی هستند. معامله گر معروف، تام دیمارک (Tom Demark)، این پیوت پوینت را معرفی کرد. سطوح حمایت و مقاومت در پیوت پوینت دیمارک، با استفاده از عدد X محاسبه می شود. این روش، تاکید بر پرایس اکشن دارد. محاسبات به شرح زیر می باشد.

Close > Open, X = (2 x High) + Low + Close اگر

Close < Open, X = High + (2 x Low) + Close اگر

Close = Open, X = High + Low + (2 x Close) اگر

Pivot Point = X/4

R1  = X/2 – Low

S1  = X/2 – High

پس اگر به دنبال تشخیص پیوت هایی هستید که با پرایس اکشن نیز همراهی داشته باشید. حتما از نوع پیوت دیمارک استفاده کنید.

نکته لازم به تذکر مجدد این است که شما با استفاده قویترین اندیکاتور  Pivot Points  نیازی به انجام این نقاط برای پیوت دیمارک ندارید و میتوانید با قرار دادن شیوه محاسبه و نمایش بر روی دیمارک در قویترین اندیکاتور  Pivot Points   به سادگی آنرا بر روی چارت داشته باشید.

اگر در تنظیم این نوع مشکل دارید حتما فیلم آموزشی که در ابتدا قرار دادیم را مشاهده کنید.

نقاط پیوت به ما چه می‌گویند؟

نقطه پیوت اندیکاتور روزانه است که اغلب در معاملات آتی، کالاها و بازار سهام کاربرد دارد. بر خلاف میانگین متحرک یا اسیلاتورها، نقاط پیوت در طی روز ثابت باقی می‌مانند. این یعنی تریدرها می‌توانند از سطوح آن برای برنامه ریزی معاملاتی استفاده کنند.

برای مثال، تریدرها می‌دانند که اگر قیمت پایین‌تر از نقطه پیوت حرکت کرد احتمالا باید به زودی فروش انجام دهند و اگر قیمت بالاتر از این نقاط حرکت کرد، به زودی باید خرید کنند. سطوح S1، S2، R1 و R2 می‌توانند به عنوان هدف برای این تریدها استفاده شوند. تارگت‌هایی مانند حد ضرر و حد سود را میتوان مثال زد.

همچنین تریدرها می‌توانند نقاط ورود به بازار و خروج از آن را با این نقاط پیدا کنند. ترکیب نقاط پیوت با اندیکاتورهای روندی دیگر، می‌تواند برای تریدرها تمرین خوبی باشد. اگر از میانگین متحرک ۵۰ یا ۲۰۰ استفاده می‌کنید، نقاط پیوت می‌توانند با یکدیگر تقاطع یا همگرایی داشته باشند.

همچنین ترکیب نقاط پیوت با فیبوناچی انبساطی، سطوح مقاومت و حمایت قدرتمندتری را ارائه می‌دهد.

تفاوت بین نقاط پیوت و فیبوناچی اصلاحی

در حقیقت نقاطی مانند پیوت و یا فیبوناچی اصلاحی (( انبساطی )) هر دو دارای خطوط افقی هستند که باعث میشوند نقاط و مناطق حمایت و مقاومت در بازار را به نمایش در بیاورند. .

سطح های فیبوناچی اصلاحی این قدرت را دارند که با هر نقطه قیمتی بر روی چارت ساخته شوند. این خطوط را پس از آنکه مشخص کردید باید بصورت درصدی بر روی محدوده انتخابی قرار بگیرند . نقطه های پیوت یا همان خطوط پیوت از درصد استفاده نمیکنند بلکه آنها بر مبنای اعداد ثابت کار میکنند.

بالاترین قیمت و پایینترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار در روز قبل به همین سادگی زمانی که ما نقاط پیوت را بدست می آوریم یک مقاومت و یک حمایت فرضی را بدست آورده ایم.

یعنی که ما احتمال میدهیم که بیشترین حرکت قیمت در محدوده همین حدود اتفاق بیافتد . سطوح دیگر مقاومت و حمایت دیگر قدر و اعتبار زیادی نخواهند داشت اما بازهم ممکن است بتوانیم از آنها برای تشخیص حرکت های قیمتی استفاده کنیم و آنها مفید واقع شوند. .

شیوه استفاده از نقاط پیوت دو صورت کلی دارد :

1 : تشخیص جهت روند که در بالاتر به آن پرداختیم و آن را توضیح دادیم.

2: تشخیص نقاط و سطوحی برای ورود به بازار یا خروج از یک معامله.

تصور کنید یک تریدر میخواد یک سفارش Limited قرار دهد تا در صورت شکسته شدن خط مقاومت فرضی 200 شروع به خرید سهامی کند پس میتوانید در همین محدوده حمایتی یک حد ضرر نیز قرار دهیم تا در صورت رسیدن به آن از معامله باز خلاف جهت خارج شویم .

3 : پیش بینی حرکات قیمت در آینده است هرچند برخی اوقات تاثیر خاصی ندارند. میزان و درصد موفقیت در استفاده از نقاط پیوت تنها به قدرت و توانایی معامله گر در ترکیب با دیگر اندیکاتورها بستگی دارد این اندرکاتورها  لزوما یک اندیکاتور خاص نیست ممکن است macd باید یا RSI و یا حتی اندیکاتور نباشد.

حتی میتوانیم از الگوهای کندل استیک هم استفاده کنیم . کافی است که سیگنال آنها به هم شبیه تر باشند پس با تایید یکدیگر میتوانند درصد موفقیت بالاتری نیز داشته باشند . همانطور که همیشه گفته ایم صرفا یک اندیکاتور نباید ملاک و معیار تحلیل و ترید باشد. برای بهبود عملکرد هر استراتژی یا اندیکاتور دیگر باید آنها را در کنار نقاط پیوت استفاده کرد. این عمل باعث میشود که قدرت روند را بهتر بتوانیم بسنجیم و در جهت درست معامله کنیم. نکته دیگری که باید رعایت شود این است که نباید با اولین برخورد به سطح یا نقطه پیوت وارد معامله شد باید صبور بود و در کنار استراتژی یا دیگر اندیکاتورها باید از آنها استفاده کرد.

قوانین یک استراتژی فارکس با استفاده از Pivot Points

فرض کنید که میخواهیم با ترکیب اندیکاتور پیوت پوینت با یک اندیکاتور دیگر یک استراتژی بسازیم

بیایید باهم  قوانین این سیستم را بنویسیم:

۱. الف) اگر SMA 50 به سمت بالا متمایل شد، فقط پوزیشن خرید باز کنید.

۱. ب) اگر SMA 50 به سمت پایین متمایل شد، فقط پوزیشن فروش باز کنید.

۲. اگر قیمت با برخورد به سطح پیوت معکوس شد، صبر کنید

تا بار دوم هم همین اتفاق تکرار شود تا اعتبار آن سطح را تایید کند.

افرادی که به معاملات روزانه علاقه دارند استفاده از چارتهای 5 تا 30 دقیقه را بیشتر میپسندند و معامله گران سوئینگ یا همان نوسان گیران از نقاط پیوت هفتگی بیشترین استفاده را میبرند.

این دسته از نوسان گیران علاقه زیادی به چارتهای یک ساعته تا روزانه دارند و گروهی دیگر نیز هستند که از پیوتهای ماهیانه استفاده میکنند پس آنها چارتهای روزانه یا هفتگی را انتخاب میکنند و از آنها برای تحلیل و ترید استفاده میکنند .

احتمالا شماهم به این نتیجه رسیده اید که نقاط پیوت و استفاده از سیستم معاملاتی بر پایه پیوت و استفاده از نقاط پیوت باید بسیار آسان باشد و در عین حال بسیار تاثیر گذار و مفید اما باورکنید اینگونه نیست شاید در ظاهر کار ساده باشد اما واقعا نیاز به تمرکز و تجربه زیادی دارد.

شما با قویترین اندیکاتور  Pivot Points  بخش بزرگی از محاسبات را حل کرده اید اما بازهم نیاز به تجربه و بهینه سازی خواهید داشت تا بتوانید بهترین نتیجه را کسب کنید.

هرچند با استفاده از قویترین اندیکاتور  Pivot Points  میتوانید در صورتی که بازار رنج نبود اقدام به معامله کنید و در صورتی که بازار رنج بود باید کار با این اندیکاتور را کنار بگذارید و حتی اگر پوزیشن باز دارید آنرا مدیریت کنید.

مناطق زمانی و ارتباط آنها با نقاط پیوت پوینت

مورد بعدی  که باید بدانید این است که نقاط پیوت به منطقه های زمانی حساسیت نشان میدهند.

بیشتر نقاط پیوت در زمان بسته شدن بازارهای نیویورک و یا لندن مورد توجه هستند. پس اگر کسی از در متاتریدر خود از در منطقه زمانی دیگری بعنوان مثال سانفرانسیسکو یا توکیو استفاده میکند. یقینا در نقاط پیوت با افراد دیگر در دیگر بازه های زمانی متفاوت خواهد بود . حتی این احتمال وجود دارد که نقاط پیوت این افراد در بازارهای جهانی ارزشی نداشته باشید.

در حقیقت ما پیوت هایی را مهم میدانیم که در منطقه زمانی نیویورک و لندن ثبت شده باشند. پس پیشنهاد میکنم که متاتریدر خودتان را بر روی نیویورک یا لندن تنظیم کنید چرا که هر دو منطقه بر اساس زمان هماهنگ جهانی یا همان گرنویچ تنظیم شده اند . معامله گران از نقاط پیوت بصورت کاملا منظم نقاط پیوت را با تناسبی ثابت استفاده میکنند در واقع اگر در تایم فریم ماهیانه معامله میکنند پس پیوت ماه قبل را محاسبه میکنند.

 اگر در چارت هفتگی استفاده میکنند نقاط پیوت هفته قبل را محاسبه میکنند و به همین ترتیب در هر تایم فریمی پیوت همان تایم فریم را محاسبه و استفاده میکنند. البته ما به شما پیشنهاد میکنیم برای تایم فریم های زیر روزانه از همان پیوت روزانه استفاده کنید.

محاسبه نقاط پیوت روز بعد

شما می‌توانید برای به دست آوردن نقاط پیوت فردا، طبق فرمول بالا عمل کنید:

در این تصویر اگر: بسته شدن امروز کوچک‌تر از باز شدن آن باشد:

محاسبه: 

بالا (High) امروز + پایین (Low) امروز + بسته شدن امروز + پایین (Low) امروز = X

پیش بینی فردا:

High = X تقسیم بر ۲ – پایین امروز

Low = X تقسیم بر ۲ – بالای امروز

اگر: بسته شدن امروز بزرگ‌تر از باز شدن آن باشد:

محاسبه:

بالا (High) امروز + پایین (Low) امروز + بسته شدن امروز + بالا (High) امروز = X

پیش بینی فردا:

High = X تقسیم بر ۲ – پایین امروز

Low = X  تقسیم بر ۲ – بالای امروز

اگر: بسته شدن امروز مساوی با باز شدن آن باشد:

محاسبه:

بالا (High) امروز + پایین (Low) امروز + بسته شدن امروز + بسته شدن امروز = X

پیش بینی فردا:

High = X تقسیم بر ۲ – پایین امروز

Low = X تقسیم بر ۲ – بالای امروز

ترکیب اندیکاتور Pivot Points و دیگر اندیکاتور ها

همانطور که بارها گفته ایم در فارکس استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی برای پوزیشن گیری اصلا درست نیست.

ما به شما پیشنهاد میکنیم که باید از هر اندیکاتور در کنار دیگر اندیکاتورها استفاده کرد تا بهترین نتیجه را بدست بیاوریم چرا که با فیلتر کردن خطاها توسط چند اندیکاتور یا یک اندیکاتور در کنار یک استراتژی دیگر میتوانیم بهترین نتیجه را بدست بیاوریم .

شما محاسبات پیوت پوینت را میتوانید با اندیکاتورهای دیگر نیز ترکیب کنید تا ایرادات یکدیگر را فیلتر کنند. بعنوان مثال سیگنالهای واگرایی RSI را اگر با پیوت پوینت فیلتر کنید از واگرایی های اشتباه دوری خواهید کرد. یا بعنوان مثال سیگنالهای ورودی که با اندیکاتور ALL MACD پیدا میکنید را اگر با Pivot Points فیلتر کنید یقینا درصد اشتباهات را باز هم کاهش خواهید داد .

کاری که باید انجام بدیم بسیار ساده هست باید از اندیکاتورهای دیگر پس از اینکه در کنار نقاط بدست آمده در ماشین حساب Pivot Points بر روی یک چارت قرار دادیم فقط از سیگنالهایی پیروی کنیم که با محاسبات Pivot Points همخوانی داشته باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.